Zastosowanie walutowych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie - podejście praktyczne

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problemem występowania ryzyka rynkowego w działalności przedsiębiorstwa i możliwościami jego ograniczenia poprzez stosowanie instrumentów pochodnych.

Opis szkolenia
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione poszczególne rodzaje ryzyk - od momentu ich powstawania, poprzez pomiar i sposób zarządzania. W szczególności zostanie poruszona problematyka wpływu ryzyka walutowego na wynik finansowy netto. W dalszej części nacisk zostanie położony na tematykę dotycząca zapewnienia ciągłości i efektywności wykorzystania informacji poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań finansowych. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane podstawowe techniki podejścia do zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie oraz ujecie praktyczne całego procesu zarządzania w aspekcie współpracy z instytucjami finansowymi.

Program szkolenia – scenariusz
1. Definicja ryzyka rynkowego.
2. Podział ryzyka rynkowego i omówienie poszczególnych rodzajów:
- ryzyko walutowe
- ryzyko stóp procentowych
- ryzyko zmian cen surowców
- ryzyko zmian ratingu
3. Metody pomiaru ryzyka rynkowego.
4. Skale pomiaru.
5. Techniki jakościowe.
6. Techniki ilościowe.
- analiza VaR
- analiza Expected Shortfall
- analiza przychodów zagrożonych (metoda Monte Carlo)
- rozkład strat
- analiza wrażliwości
- analiza scenariuszowa
- test warunków skrajnych
7. Mapy ryzyka.
8. Metodologia zarządzania ryzykiem rynkowym.
9. Praktyka rynku finansowego w procesie zarządzania ryzykiem finansowym.
10. Budowa struktury zarządzania ryzykiem rynkowym.
11. Polityka zarządzania ryzykiem.
12. Procedury zarządzania ryzykiem.
13. Instrumenty finansowe stosowane w procesie zarządzania ryzykiem.
- transakcje terminowe
- opcje walutowe
- opcje dotyczące
14. Strategie zabezpieczające.

Metody szkolenia
- wykład
- ćwiczenia kontrolne
- Case study

Czas trwania
- 1 dzień szkoleniowy